duration存續期間

2023年9月26日 — 一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率越敏感，也就是只要市場利率稍有變化，就會造成債券價格較大的波動。存續期間較短，當然對市場利率的敏感度 ...

2020年10月13日 — 債券存續期間是指持有債券的平均回本時間，以現金流的現值加權計算，可用來衡量債券價格對利率的敏感度，如果市場利率變動1%，債券價格會變動多少。存續 ...

馬考雷存續期間是由Frederick Macaulay在1938年所提出，後人依此命名。存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。Macaulay的債券存續 ...

存續期是衡量債券利率風險的指標，同時考量了債券的到期期限、殖利率、票息與贖回條款。前述諸多因素綜合計算後所得的單一數據，可供衡量債券價值對於利率變動的敏感程度。

一、存續期間（Duration）是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆，因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...

Duration 係指投資人持有債券之平均到期年限，意即投資人回收本息之實際平均年限，可衡量每單位利率變動對債券價格之變化量或變化百分比，以作為債券價格風險衡量指標 ...

依該式，所謂存續期間，係指「各期現金流量現值，以其相對應的時間長度為權數相乘所得之積與未加權的現值之比率」。 修正存續期間：. 證券商應計算修正存續期間（modified ...

債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...

存續期是用以量度債券或債券投資組合對利率變化（利率風險）的敏感度。 由於利率和債券價格息息相關，因此存續期的計算被固定收益投資者所廣泛應用。 您可能已經知道利率和 ...